معاملات الگوریتمی Algoritmic Trading؛ تجربه معامله بدون مرز
معاملات الگوریتمی چیست؟ معاملات الگوریتمی، که به آن معاملات خودکار، معاملات جعبه سیاه یا الگوریتمی نیز اطلاق می‌شود، از یک برنامه کامپیوتری استفاده می‌کنند که از مجموعه‌ای دستورالعمل تعریف شده برای انجام معاملات ارز دیجیتال پیروی می‌کند. این نوع معاملات در تئوری می‌تواند سودهای نجومی را برای کاربران به ارمغان آورد. مجموعه دستورالعمل‌های تعریف شده برای این نوع معاملات بر اساس زمان، قیمت و مقدار و یک مدل ریاضی مشخص می‌شود.
معاملات الگوریتمی Algoritmic Trading؛ تجربه معامله بدون مرز
نمونه‌ای از یک معامله الگوریتمی ارز دیجیتال برای درک بهتر معاملات الگوریتمی، یک مثال ساده را با هم بررسی می‌کنیم. اندیکاتور میانگین متحرک یکی از ابزارهای ساده و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. مطابق قوانین این اندیکاتور، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه، میانگین متحرک ۲۰۰ روزه را به سمت بالا بشکند، وقت خرید ارز دیجیتال است. در مقابل، زمانی که میانگین متحرک ۵۰ روزه در زیر میانگین متحرک ۲۰۰ روزه قرار بگیرد، وقت فروش رمزارز است.
معرفی استراتژی‌های معاملات الگوریتمی
هر استراتژی برای معاملات الگوریتمی نیاز به یک فرصت شناسایی دارد تا از نظر میزان سودآوری و مؤثر بودن بررسی شود. تمامی این استراتژی‌ها از طریق معامله با API صرافی‌های معتبر انجام می‌شوند. استراتژی‌های رایج مورد استفاده در معاملات کریپتو عبارت‌اند از:
استراتژی های پیروی از روند یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها، شناسایی روند و همراه شدن با روند بازار کریپتو است. شناسایی روند با کمک اندیکاتورهای رایج در تحلیل تکنیکال انجام می‌شود. در این روش، به پیش‌بینی قیمت در آینده نیازی نیست و فقط با روند فعلی بازار همراه خواهید شد. استفاده از میانگین متحرک ۲۰۰ و ۵۰ روزه در این دسته قرار می‌گیرد.
فرصت‌های آربیتراژ
بعضی اوقات ممکن است ارزش یک دارایی دیجیتالی که در دو صرافی معامله می‌شود در یک صرافی بیشتر از دیگر صرافی باشد. در چنین شرایطی، می‌توانید ارز دیجیتال را در صرافی که قیمت پایین‌تری دارد بخرید و با انتقال به صرافی دیگر، با قیمت بالاتری بفروشید. این الگوریتم می‌تواند اختلاف میان قیمت یک دارایی واحد در بازارهای مختلف را شناسایی کند و در صورت یافتن یک موقعیت مناسب، معامله را به‌سرعت انجام دهد. البته معاملات آربیتراژ توسط انسان نیز قابل انجام است، اما با استفاده از معاملات الگوریتمی با سرعت، دقت و تعداد معاملات بیشتری انجام می‌شود که در نهایت سود بالاتری را برای معامله‌گر خواهد داشت.
زمان بازنگری شاخص‌ها در بازارهای مالی، شاخص‌های متعددی وجود دارند
که میانگین و معدل وضعیت یک گروه یا بخش خاصی از بازار را نمایش می‌دهند. این شاخص‌ها معمولاً در بازه‌های زمانی مشخص و همچنین با توجه به تغییرات قیمتی دارایی‌های پشتوانه خود بازنگری می‌شوند. در مواقعی که تغییر قیمتی شدیدی در بازار اتفاق می‌افتد، این شاخص تغییر می‌کند و با یک اختلاف زمانی تغییرات در آن اعمال می‌شوند. این زمان بهترین فرصت برای ورود معاملات الگوریتمی است. از تأخیر در محاسبه مجدد شاخص‌ها می‌توان برای کسب سود بهره برد.
استراتژی‌های مبتنی بر مدل ریاضی در این روش با استفاده از مدل‌های ریاضی اثبات شده، اختلاف قیمت بین معاملات مشتقه یک دارایی با قیمت دارایی اصلی در بازار اسپات بررسی می‌شود. اگر بر اساس استراتژی شرایط برای باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت فراهم باشد، سفارش خودکار فعال می‌شود. در این استراتژی گاهی مواقع سود معاملات زیر ۱ درصد است؛ اما به دلیل اینکه تعداد معاملات انجام شده بالاست، در نهایت مجموع سودهای حاصل از این الگوریتم عدد قابل‌توجهی خواهد بود.
بازگشت به میانگین این استراتژی بر اساس نظریه بازگشت به میانگین طراحی می‌شود
در این روش بالاترین و پایین‌ترین قیمت یک دارایی در بازه زمانی مشخص، یک اتفاق مقطعی در بازار شمرده می‌شود که به‌صورت طبیعی در بازار رقم می‌خورد. شناسایی و تعریف یک بازه قیمتی و طراحی یک الگوریتم بر اساس آن، این امکان را فراهم می‌کند تا به‌صورت خودکار معاملات ارز دیجیتال انجام شوند. زمانی که قیمت ارز دیجیتال از این بازه قیمتی رد شود، شرایط برای باز کردن پوزیشن معاملاتی فراهم می‌شود. در واقع نقطه خروج از این معامله، بازگشت قیمت به میانگین بازه تعین می‌شود.
مزایای استفاده از معاملات الگوریتمی ارز دیجیتال
- معاملات با بهترین قیمت ممکن انجام می‌شوند.
- ثبت سفارش معاملات فوری و دقیق انجام می‌شود.
- معاملات به‌درستی و با زمان‌بندی تعیین می‌شوند تا از تغییرات قیمتی جلوگیری شود.
- کاهش هزینه‌های معاملاتی.
- بررسی خودکار در شرایط چندگانه بازار به‌صورت هم‌زمان.
- کاهش میزان خطر خطاهای انسانی هنگام انجام معاملات.
چگونه می‌توانیم یک معامله الگوریتمی ارز دیجیتال را اجرایی کنیم؟ اجرایی کردن یک معامله الگوریتمی با کمک برنامه‌های کامپیوتری، آخرین بخش از طرح‌ریزی یک الگوریتم است. صحت سنجی الگوریتم “Backtesting” یکی از مؤلفه‌های ضروری در طراحی و اجرای معاملات است. بخش مهم بعدی، تعریف روش معامله به زبان کامپیوتر است. در حقیقت پیاده‌سازی آنچه در ذهن معامله‌گر وجود دارد به زبان قابل‌فهم رایانه نیازمند دانش فنی در حوزه‌های مختلف است.
- دانش برنامه‌نویسی کامپیوتر جهت کدنویسی و معرفی استراتژی معاملاتی به کامپیوتر.
- اتصال به شبکه و دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی به‌منظور انجام معاملات.
- دسترسی به اطلاعات درست و به‌روز بازار.
معاملات الگوریتمی؛ راه حل موثر یا دردسر؟
در این مقاله، به بررسی معاملات الگوریتمی و همچنین معرفی کاربرد آن پرداختیم. همان‌طور که سود حاصل از استفاده از چنین روش‌هایی بالاست، ریسک انجام آن نیز بالا است. البته که کسب درآمد در ساعاتی که خواب هستید یا مشغول تفریح هستید، بسیار جذاب است، اما این نکته را باید بدانید که استفاده از این روش علاوه بر دانش بالا، مسائل و مشکلات دیگری را به همراه دارد. از جمله مشکلات احتمالی می‌توان به قطعی اینترنت، تأخیر در انجام سفارشات توسط صرافی و اشکالات در روند کار الگوریتم اشاره کرد. بنابراین، اگر قصد استفاده از این روش سرمایه‌گذاری را دارید، بهتر است تحقیق و بررسی بیشتری را روی آن انجام دهید.
