انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

در امور مالی، میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. دلیل محاسبه میانگین متحرک یک سهم، کمک به هموارسازی داده های قیمت با ایجاد یک میانگین قیمت دائما به روز شده است. در این پست ارز دیجیتال به انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال چیست؟

با محاسبه میانگین متحرک، اثرات نوسانات تصادفی و کوتاه مدت بر قیمت سهام در یک بازه زمانی مشخص کاهش می یابد. میانگین‌های متحرک ساده (SMA) از میانگین حسابی ساده قیمت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف استفاده می‌کنند. در حالی که میانگین‌های متحرک نمایی (EMA) وزن بیشتری را نسبت به قیمت‌های قدیمی‌تر در طول دوره زمانی بر روی قیمت‌های اخیر اعمال می‌کنند.

نکات کلیدی این پست

میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. با ایجاد یک میانگین قیمت دائماً به روز شده به سطح داده های قیمت در یک دوره مشخص کمک می کند.

میانگین متحرک ساده (SMA) محاسبه‌ای است که میانگین حسابی مجموعه معینی از قیمت‌ها را در تعداد روزهای مشخصی در گذشته می‌گیرد.

میانگین متحرک نمایی (EMA) یک میانگین وزنی است که در روزهای اخیر اهمیت بیشتری به قیمت سهام می‌دهد. و آن را به شاخصی تبدیل می‌کند که به اطلاعات جدید پاسخگوتر است.

فهمیدن میانگین متحرک (MA)

میانگین های متحرک برای شناسایی جهت روند یک سهم یا تعیین سطوح حمایت و مقاومت آن محاسبه می شود. این یک روند پیرو یا عقب مانده، شاخص است زیرا بر اساس قیمت های گذشته است.

هر چه دوره میانگین متحرک بیشتر باشد، تاخیر بیشتر می شود. میانگین متحرک 200 روزه دارای درجه تاخیر بسیار بیشتری نسبت به میانگین متحرک 20 روزه است. زیرا شامل قیمت های 200 روز گذشته است. ارقام میانگین متحرک 50 روزه و 200 روزه به طور گسترده توسط سرمایه گذاران و معامله گران دنبال می شوند. و به عنوان سیگنال های معاملاتی مهم در نظر گرفته می شوند.

سرمایه گذاران ممکن است دوره های مختلف با طول های مختلف را برای محاسبه میانگین متحرک بر اساس اهداف تجاری خود انتخاب کنند. میانگین متحرک کوتاه‌تر معمولاً برای معاملات کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. در حالی که میانگین‌های متحرک بلندمدت برای سرمایه‌گذاران بلندمدت مناسب‌تر است.

در حالی که پیش بینی حرکت آینده یک سهم خاص غیرممکن است. استفاده از تحلیل تکنیکال و تحقیقات می تواند به پیش بینی های بهتر کمک کند. میانگین متحرک افزایشی نشان می دهد که اوراق بهادار در روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان می دهد که در روند نزولی قرار دارد.

به طور مشابه، حرکت صعودی با یک متقاطع صعودی تأیید می شود، که زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند. برعکس، حرکت نزولی با یک متقاطع نزولی تأیید می شود، که زمانی رخ می دهد که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلند مدت عبور کند.

انواع میانگین متحرک

میانگین متحرک ساده

میانگین متحرک ساده (SMA) با گرفتن میانگین حسابی مجموعه ای از مقادیر معین در یک دوره مشخص محاسبه می شود. مجموعه ای از اعداد یا قیمت سهام با هم جمع می شوند. و سپس بر تعداد قیمت های مجموعه تقسیم می شوند.

نمودار قیمت سهام در طی 50 روز با استفاده از میانگین متحرک ساده ممکن است به این صورت باشد:

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک نمایی وزن بیشتری به قیمت‌های اخیر می‌دهد تا آنها را نسبت به اطلاعات جدید پاسخگوتر کند. برای محاسبه EMA، ابتدا میانگین متحرک ساده (SMA) در یک دوره خاص محاسبه می شود.

سپس ضریب وزن دهی EMA را محاسبه کنید. که به عنوان “ضریب هموارسازی” شناخته می شود، که معمولاً از فرمول پیروی می کند: [2 / (دوره زمانی انتخاب شده + 1)]

برای میانگین متحرک 20 روزه، ضریب برابر [2 / (20+1)] = 0.0952 خواهد بود. ضریب هموارسازی با EMA قبلی ترکیب می شود تا به مقدار فعلی برسد. بنابراین EMA وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد، در حالی که SMA وزن یکسانی را به همه مقادیر اختصاص می دهد. 

انواع میانگین متحرک در تحلیل تکنیکال | میانگین متحرک ساده (SMA) در مقابل میانگین متحرک نمایی (EMA)

محاسبه EMA تاکید بیشتری بر نقاط داده اخیر دارد. به همین دلیل، EMA یک محاسبه میانگین وزنی در نظر گرفته می شود.

در شکل زیر، تعداد دوره های استفاده شده در هر میانگین 15 است، اما EMA سریعتر از SMA به قیمت های متغیر پاسخ می دهد. زمانی که قیمت در حال افزایش است، EMA ارزش بیشتری نسبت به SMA دارد. و زمانی که قیمت در حال کاهش است سریعتر از SMA سقوط می کند. این پاسخگویی به تغییرات قیمت دلیل اصلی این است که برخی از معامله گران ترجیح می دهند از EMA به SMA استفاده کنند.

مثالی از میانگین متحرک

میانگین متحرک بسته به نوع متفاوت محاسبه می شود: SMA یا EMA. در زیر، ما به میانگین متحرک ساده (SMA) یک اوراق بهادار با قیمت های بسته شدن زیر در طی 15 روز نگاه می کنیم:

1-هفته 1 (5 روز): 20، 22، 24، 25، 23.

2-هفته 2 (5 روز): 26، 28، 26، 29، 27

3-هفته 3 (5 روز): 28، 30، 27، 29، 28

میانگین متحرک 10 روزه میانگین قیمت های پایانی 10 روز اول را به عنوان اولین نقطه داده محاسبه می کند. نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می دهد. قیمت را در روز 11 اضافه می کند و میانگین را تصاحب می کند.

نمونه ای از شاخص میانگین متحرک

شاخص فنی باند بولینگر دارای نوارهایی است که معمولاً دو انحراف استاندارد از میانگین متحرک ساده فاصله دارند. به طور کلی، حرکت به سمت باند بالا نشان می دهد که دارایی بیش از حد خرید شده است. در حالی که حرکت نزدیک به باند پایین نشان می دهد که دارایی در حال فروش بیش از حد است. از آنجایی که انحراف معیار به عنوان معیار آماری نوسانات استفاده می شود. این شاخص خود را با شرایط بازار تنظیم می کند

میانگین متحرک چه چیزی را نشان می دهد؟

میانگین متحرک آماری است که میانگین تغییرات یک سری داده را در طول زمان نشان می دهد. در امور مالی، میانگین متحرک اغلب توسط تحلیلگران فنی برای پیگیری روند قیمت اوراق بهادار خاص استفاده می شود. یک روند صعودی در میانگین متحرک ممکن است به معنای افزایش قیمت یا حرکت یک اوراق بهادار باشد، در حالی که یک روند نزولی به عنوان نشانه ای از کاهش تلقی می شود.

میانگین متحرک برای چه مواردی استفاده می شود؟

میانگین متحرک به طور گسترده ای در تحلیل تکنیکال استفاده می شود. شاخه ای از سرمایه گذاری که به دنبال درک و سود از الگوهای حرکت قیمت اوراق بهادار و شاخص ها است. به طور کلی، تحلیلگران فنی از میانگین های متحرک برای تشخیص اینکه آیا تغییر در حرکت برای یک اوراق بهادار رخ می دهد یا خیر، استفاده می کنند. مثلاً اگر یک حرکت نزولی ناگهانی در قیمت اوراق بهادار وجود داشته باشد. در مواقع دیگر، آنها از میانگین متحرک برای تأیید سوء ظن خود مبنی بر اینکه ممکن است تغییری در جریان باشد، استفاده می کنند.

سخن نهایی

میانگین متحرک (MA) یک شاخص سهام است که معمولاً در تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می شود. و برای کمک به هموارسازی داده های قیمت با ایجاد میانگین قیمت به روز شده دائما استفاده می شود. میانگین متحرک افزایشی نشان می دهد که امنیت در یک روند صعودی قرار دارد، در حالی که میانگین متحرک کاهشی نشان دهنده روند نزولی است. EMA عموماً به یک میانگین متحرک ساده ترجیح داده می شود. زیرا وزن بیشتری به قیمت های اخیر می دهد و پاسخ واضح تری به اطلاعات و روندهای جدید نشان می دهد.