اندیکاتور بولینگر باند چیست؟ معرفی و آموزش اندیکاتور باندهای بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند چیست و چه نکاتی به سرمایه گذاران می‌گوید؟ در این پست از ارز دیجیتال، معرفی و آموزش اندیکاتور باندهای بولینگر خواهیم پرداخت. با ارز دیجیتال همراه باشید.

اندیکاتور بولینگر باند چیست؟

باند بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که توسط مجموعه‌ای از خطوط روند تعریف می‌شود. آنها به عنوان دو انحراف استاندارد ، مثبت و منفی، به دور از میانگین متحرک ساده (SMA) قیمت یک اوراق بهادار ترسیم شده‌اند و می‌توانند بر اساس ترجیحات کاربر تنظیم شوند.

باندهای بولینگر توسط تاجر فنی جان بولینگر توسعه داده شد و به گونه ای طراحی شد که به سرمایه‌گذاران احتمال بیشتری برای شناسایی زمانی که یک دارایی بیش از حد فروخته شده یا بیش از حد خرید می‌شود، طراحی شده است.

نکات مهم درباره اندیکاتور بولینگر باند

• باندهای بولینگر یک ابزار تحلیل تکنیکال برای تولید سیگنال های فروش بیش از حد یا خرید بیش از حد است و توسط جان بولینگر توسعه یافته است.
• سه خط، باندهای بولینگر را تشکیل می دهند: یک میانگین متحرک ساده یا باند میانی و یک باند بالا و یک باند پایین.
• نوارهای بالایی و پایینی معمولاً 2 انحراف استاندارد +/- از میانگین متحرک ساده 20 روزه دارند و قابل تغییر هستند.
• هنگامی که قیمت به طور مداوم باند بالایی بولینگر را لمس می کند، می تواند نشان دهنده سیگنال خرید بیش از حد باشد.
• اگر قیمت به طور مداوم باند پایین را لمس کند، می تواند نشان دهنده یک سیگنال فروش بیش از حد باشد.
• نحوه محاسبه باندهای بولینگر

اولین قدم در محاسبه باندهای بولینگر محاسبه میانگین متحرک ساده (SMA) امنیت است که معمولاً از SMA 20  روزه استفاده می‌کند. یک SMA 20 روزه میانگین  قیمت های بسته شدن را  برای 20 روز اول به عنوان اولین نقطه داده یا مرجع محاسبه می‌کند.

نقطه داده بعدی اولین قیمت را کاهش می‌دهد، قیمت روز 21 را اضافه می کند و میانگین آن را می گیرد و غیره. سپس انحراف معیار قیمت اوراق بهادار بدست می‌آید. انحراف معیار یک اندازه‌گیری ریاضی از واریانس میانگین و ویژگی‌های برجسته در آمار، اقتصاد، حسابداری و مالی است.

برای یک مجموعه داده معین، انحراف معیار اندازه گیری می کند که اعداد و داده‌ها چقدر از یک مقدار متوسط ​​فاصله دارند. انحراف معیار را می توان با گرفتن جذر واریانس محاسبه کرد که خود میانگین مجذور اختلافات با میانگین است.

سپس، مقدار انحراف استاندارد را در دو ضرب کنید و هر دو آن مقدار را از هر نقطه در امتداد SMA جمع و کم کنید. این اعداد نوارهای بالایی و پایینی را تولید می‌کنند.

فرمول باند بولینگر به صورت زیر است:

BOLU=MA(TP,n)+m∗σ[TP,n]

BOLD=MA(TP,n)−m∗σ[TP,n]

که در آن

BLOU = باند بولینگر بالا

BLOD = باند بولینگر پایین

MA = میانگین متحرک

TP (قیمت معمول) = 3÷(قیمت حداکثر+قیمت حداقل + قیمت بسته شدن)

N = تعداد روزهای در دوره‌ی نرم‌شوندگی (معمولاً 20 روز)

M = تعداد انحراف‌های معیار (معمولاً 2)

σ[TP,n] = انحراف معیار در آخرین n دوره‌ی TP

باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟

باندهای بولینگر یک تکنیک محبوب است. بسیاری از معامله گران بر این باورند که هر چه قیمت ها به باند بالا نزدیکتر شود، بازار بیش از حد خرید می‌شود و هر چه قیمت ها به باند پایین نزدیکتر شود، فروش بیش از حد بازار افزایش می‌یابد. جان بولینگر مجموعه ای از 22 قانون را در هنگام استفاده از باندها به عنوان یک سیستم معاملاتی دارد.

فشار

” فشار ” مفهوم اصلی باندهای بولینگر است. هنگامی که نوارها به هم نزدیک می‌شوند و میانگین متحرک را محدود می‌کنند، فشار نامیده می‌شود. فشار یک دوره کم نوسان را نشان می‌دهد و توسط معامله گران به عنوان نشانه بالقوه افزایش نوسانات در آینده و فرصت های معاملاتی احتمالی در نظر گرفته می شود.

برعکس، هرچه باندها از هم فاصله بیشتری داشته باشند، احتمال کاهش نوسانات و احتمال خروج از معامله بیشتر می شود. این شرایط سیگنال معاملاتی نیستند. باندها نشان نمی دهند که چه زمانی تغییر ممکن است رخ دهد یا قیمت در کدام جهت حرکت کند.

بریک آوت ها

تقریباً 90٪ از اقدامات قیمت بین دو باند انجام می شود.

هر شکستی در بالای یا پایین باندها قابل توجه است. شکست یک سیگنال معاملاتی نیست و بسیاری از سرمایه گذاران اشتباه می‌کنند که وقتی قیمت به یکی از باندها می رسد یا از آن فراتر می رود، سیگنال خرید یا فروش است. شکست‌ها یا بریک آوت‌ها هیچ سرنخی از جهت و میزان حرکت قیمت در آینده ارائه نمی‌دهند.

نمونه‌ای از باندهای بولینگر

در نمودار فوق، باندهای بولینگر SMA 20 روزه سهام را با یک باند بالا و پایین همراه با حرکات روزانه قیمت سهام در براکت قرار داده است. از آنجایی که انحراف معیار معیاری برای سنجش نوسانات است، وقتی بازارها بی ثبات تر می شوند، باندها افزایش می یابد. در دوره های کم نوسان، گروه ها قرارداد می‌بندند.

محدودیت های باندهای بولینگر

باندهای بولینگر یک سیستم معاملاتی مستقل نیست، بلکه فقط یک شاخص طراحی شده است تا اطلاعاتی در مورد نوسانات قیمت به معامله گران ارائه دهد. جان بولینگر پیشنهاد می‌کند از آن‌ها با دو یا سه شاخص غیرهمبسته دیگر استفاده کنید که سیگنال‌ها و شاخص‌های مستقیم بازار را بر اساس انواع مختلف داده‌ها ارائه می‌دهند. برخی از تکنیک های فنی مورد علاقه او عبارتند از واگرایی/همگرایی میانگین متحرک (MACD)، حجم در تعادل و شاخص قدرت نسبی (RSI).

از آنجایی که باندهای بولینگر از یک میانگین متحرک ساده محاسبه می‌شود، داده‌های قیمت قدیمی‌تر را مانند جدیدترین آنها وزن می‌کنند، به این معنی که اطلاعات جدید ممکن است با داده‌های قدیمی‌تر رقیق شوند. همچنین استفاده از SMA  20 روزه و 2 انحراف استاندارد کمی خودسرانه است و ممکن است در هر شرایطی برای همه کارساز نباشد. معامله گران باید SMA و مفروضات انحراف استاندارد خود را بر این اساس تنظیم کنند و بر آنها نظارت کنند.

باندهای بولینگر به شما چه می‌گویند؟

باندهای بولینگر به معامله گران این ایده را می دهد که بازار بر اساس قیمت‌ها در حال حرکت است. این شامل استفاده از سه باند است – یکی برای سطح بالا، دیگری برای سطح پایین، و سوم برای میانگین متحرک. هنگامی که قیمت‌ها به باند بالایی نزدیک می شوند، نشان دهنده این است که ممکن است بازار بیش از حد خرید باشد. برعکس، زمانی که قیمت‌ها به باند پایین یا پایین نزدیک‌تر می‌شوند، ممکن است بازار بیش از حد فروش شود.

کدام اندیکاتورها با باندهای بولینگر بهترین عملکرد را دارند؟

بسیاری از شاخص های فنی در ارتباط با سایر شاخص ها بهترین کار را دارند. باندهای بولینگر اغلب همراه با نشانگر قدرت نسبی (RSI) و همچنین نشانگر پهنای باند، که اندازه گیری عرض باندها نسبت به باند میانی است، استفاده می شود. معامله گران از پهنای باند برای یافتن فشارهای بولینگر استفاده می کنند.

سوالات متداول

باندهای بولینگر چقدر دقیق هستند؟

از آنجایی که باندهای بولینگر دارای دو انحراف استاندارد +/- دو انحراف استاندارد در اطراف یک SMA هستند، باید انتظار داشته باشیم که تقریباً 95٪ مواقع، عملکرد قیمت مشاهده شده در این باندها قرار می گیرد.

چه بازه زمانی برای باندهای بولینگر بهترین استفاده است؟

باندهای بولینگر معمولاً از میانگین متحرک 20 روزه استفاده می‌کند.

خلاصه

باندهای بولینگر می تواند ابزار مفیدی برای معامله گران برای ارزیابی سطح نسبی فروش بیش از حد یا کمتر از فروش سهام باشد و بینشی در مورد زمان ورود و خروج از یک موقعیت به آنها ارائه دهد. برخی از جنبه های باندهای بولینگر، مانند فشار دادن، برای معاملات ارز به خوبی کار می کند. خرید زمانی که قیمت سهام از پایین تر باند بولینگر عبور می کند، اغلب به معامله گران کمک می کند تا از شرایط فروش بیش از حد سود ببرند و زمانی که قیمت سهام به سمت خط میانگین متحرک مرکزی حرکت می کند، سود کسب کنند.