آموزش صفر تا ۱۰۰ اندیکاتور EMA، میانگین متحرک نمایی چیست؟
قبل از پرداختن به درک EMA و درک تفاوت های شاخص میانگین متحرک نمایی، ضروری است که شاخص میانگین متحرک را مورد بررسی قرار دهیم . این شاخص خاص در میان ابزارهای تحلیل تکنیکی مختلف که در بازارهای مالی به کار می‌روند، جایگاه مهمی دارد حتی میتوان گفت مهم ترین اندیکاتور برای بررسی حرفه ای بازار ارزهای دیجیتال محسوب می شود.
EMA، یک شاخص میانگین متحرک نمایی، عمیقاً بر توسعه سایر ابزارهای معاملاتی مانند MACD یا اندیکاتور تصادفی تأثیر می گذارد.
در شاخص میانگین متحرک، داده ها از قیمت ها استفاده می کنند و میانگین را بر اساس بازه زمانی تعریف شده محاسبه می کنند. متعاقباً این میانگین را در قالب یک نمودار تحلیلی ارائه می کند. از این رو، شاخص میانگین متحرک به عنوان یک ابزار دنبال کننده روند عمل می کند و حرکت را شبیه به نمودار قیمت منعکس می کند.
اجزای میانگین متحرک
اجزای متمایز میانگین متحرک شامل میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی است. به صراحت از نامگذاری آن مشخص است، میانگین متحرک ساده ساده ترین روش برای محاسبه میانگین است. این شامل جمع کردن قیمت ها در یک بازه زمانی خاص و تقسیم مجموع بر تعداد دوره ها در آن بازه است.
میانگین متحرک نمایی، معروف به EMA، در روش محاسبه خود از میانگین متحرک ساده متفاوت است. در اینجا، در محاسبه میانگین دوره، اهمیت بیشتری به قیمت‌های دوره‌های اخیر نسبت داده می‌شود (افزایش وزن بر این قیمت‌ها).
با توجه به این روش‌های محاسبه واگرا، میانگین متحرک نمایی حساسیت بیشتری نسبت به نوسانات قیمت نشان می‌دهد و در مقایسه با میانگین متحرک ساده، پاسخ آهسته‌تری ارائه می‌دهد. این تمایز به عنوان یک تفاوت کلیدی بین این دو میانگین است. با این وجود، هیچ یک از این دو روش برتری مطلق ندارند، زیرا انتخاب بین آنها صرفاً بر اساس استراتژی فرد است.
انواع میانگین متحرک
- میانگین متحرک ساده
- میانگین متحرک نمایی
- میانگین متحرک وزنی
- فرمول میانگین متحرک
برای محاسبه میانگین متحرک نمایی، یک دوره 10 روزه فرضی را در نظر بگیرید و فرمول زیر را اعمال کنید:
فرمول میانگین متحرک
در این فرمول، “هموارسازی” ضریب ضریب هموارسازی را نشان می دهد که معمولاً از فرمول (1 + دوره زمانی انتخاب شده) تقسیم بر 2 حاصل می شود.
خوشبختانه، پیشرفت در نرم افزار تحلیل تکنیکال نیاز به محاسبات دستی را نفی می کند. این محاسبات در حال حاضر خودکار هستند. با انتخاب شاخص EMA در نمودار تحلیل تکنیکال، نتایج این محاسبات در قالب گرافیکی ظاهر می شوند.
تنظیمات برای نشانگر میانگین متحرک نمایی (EMA)
سهام مورد نظر را انتخاب کنید.
از قسمت نشانگرها، میانگین متحرک نمایی (EMA) را انتخاب کنید.
برای دسترسی به گزینه های قالب بندی روی خط نمایش داده شده کلیک راست کنید.
با انتخاب اعداد 12، 26 و 52 همانطور که در شکل زیر نشان داده شده است، بخش ورودی را با چشم انداز کسب و کار خود (کوتاه مدت، میان مدت، و بلند مدت) تنظیم کنید (EMA-4.jpg).
تحلیل فنی شاخص میانگین متحرک نمایی
پس از انتخاب دوره برای تجزیه و تحلیل شاخص میانگین متحرک نمایی، تقاطع خطوط کوتاه مدت و بلند مدت را به دقت بررسی کنید. سیگنال های معاملاتی در تحلیل تکنیکال زمانی پدیدار می شوند که نمودار قیمت با نمودار شاخص میانگین متحرک نمایی تقاطع می یابد.
اگر در هر نقطه از نمودار، نمودار میانگین متحرک نمایی کوتاه‌مدت نمودار بلندمدت را از بالا قطع کند، به آن «تقاطع مرگ» می‌گویند، که نشان‌دهنده یک لحظه مناسب برای در نظر گرفتن موقعیت فروش (یک سیگنال فروش) است.
برعکس، اگر در هر نقطه از نمودار، نمودار میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت از نمودار بلندمدت از پایین عبور کند، “صلیب طلایی” نامیده می شود، که نشان دهنده زمان مناسب برای گرفتن موقعیت خرید (یک سیگنال خرید) است.
برای درک بهتر این مفهوم، به شکل زیر توجه کنید. در اینجا، خط بنفش نشان دهنده میانگین متحرک کوتاه مدت است، در حالی که خط سبز تیره نشان دهنده میانگین متحرک بلند مدت است.
نقاط همگرایی بین نمودار قیمت و نمودار شاخص میانگین متحرک نمایی، یک استراتژی قابل اعتماد برای تعیین دقیق لحظات مناسب برای ورود یا خروج از بازار است. تحلیلگران از این استراتژی برای شناسایی خطوط حمایت یا مقاومت استفاده می کنند.
یک کاربرد اساسی از میانگین متحرک نمایی EMA
کاربرد اصلی EMA شامل تعیین جهت حرکت و پیش‌بینی مقاومت و خطوط پشتیبانی است. سیگنال های معاملاتی برای تحلیل تکنیکال بر روی تقاطع بین نمودار قیمت و شاخص میانگین متحرک نمایی ایجاد می شوند. علاوه بر این، میانگین متحرک نمایی مبنای اساسی برای محاسبه سایر شاخص‌های فنی مانند واگرایی همگرایی میانگین متحرک (MACD) را تشکیل می‌دهد و اهمیت آن را دو برابر می‌کند.
میانگین های متحرک 12 روزه، 26 روزه و 100 روزه بیشترین ارتباط را در تحلیل روند کوتاه مدت سهام دارند. در همین حال، شاخص های میانگین متحرک نمایی 50 روزه و 200 روزه برای شناسایی روندهای بلندمدت خدمت می کنند. این پیکربندی تنظیم بهینه برای نشانگر EMA را نشان می دهد.
