شاخص نرخ تغییر قیمت چیست؟ همه چیز درباره نرخ تغییر ROC

شاخص نرخ تغییر قیمت یکی از معیارهای مهم در تحلیل تکنیکال است که به تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری درست و منطقی کمکی شایان می‌کند. در این پست از ارز دیجیتال می‌خواهیم به معرفی شاخص نرخ تغییر قیمت بپردازیم.

شاخص نرخ تغییر قیمت یا ROC

نرخ تغییر قیمت (ROC) یک شاخص فنی مبتنی بر حرکت است که درصد تغییر قیمت را بین قیمت فعلی و قیمت تعداد معینی از دوره‌های قبل اندازه‌گیری می‌کند. اندیکاتور ROC در برابر صفر ترسیم می‌شود، با این که اگر تغییرات قیمت به سمت بالا باشد، اندیکاتور به سمت قلمرو مثبت حرکت می کند، و اگر تغییرات قیمت به سمت پایین باشد، به سمت قلمرو منفی حرکت می کند.

این نشانگر را می‌توان برای تشخیص واگرایی‌ها ، شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، و متقاطع‌های خط مرکزی استفاده کرد.

نکات کلیدی مقاله

نوسانگر نرخ تغییر قیمت (ROC) یک شاخص حرکت نامحدود است که در تحلیل تکنیکال در برابر نقطه میانی سطح صفر استفاده می‌شود.

افزایش ROC بالای صفر معمولاً یک روند صعودی را تأیید می‌کند. کاهش ROC زیر صفر نشان دهنده یک روند نزولی است.

هنگامی که قیمت در حال تثبیت است، ROC نزدیک به صفر خواهد بود. در این مورد، مهم است که معامله‌گران روند کلی قیمت را تماشا کنند‌. زیرا ROC بینش چندانی به غیر از تایید ادغام ارائه نمی‌دهد.

فرمول شاخص نرخ تغییر قیمت عبارت است از:

که در آن:

Closing price_p = قیمت بسته شدن جدیدترین دوره

Closing price_p-n = قیمت بسته شدن n دوره پیش از جدیدترین دوره

نحوه محاسبه شاخص نرخ تغییر قیمت یا ROC

مرحله اصلی در محاسبه ROC، انتخاب مقدار “n” است. معامله‌گران کوتاه مدت ممکن است یک مقدار n کوچک مانند 9 را انتخاب کنند. سرمایه‌گذاران بلندمدت ممکن است ارزشی مانند 200 را انتخاب کنند. مقادیر کوچکتر باعث می‌شود که ROC سریع‌تر به تغییرات قیمت واکنش نشان دهد، اما این می‌تواند به معنای سیگنال‌های نادرست بیشتری نیز باشد. یک مقدار بزرگتر به این معنی است که ROC کندتر واکنش نشان می‌دهد، اما سیگنال‌ها در صورت وقوع می‌توانند معنی‌دارتر باشند.

1. یک مقدار n انتخاب کنید. این مقدار می‌تواند هر چیزی مانند 12، 25 یا 200 باشد. معامله‌گران کوتاه مدت معمولاً از مقدار کمتری استفاده می‌کنند در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت از مقدار بیشتری استفاده می‌کنند.
2. آخرین قیمت پایانی دوره را بیابید.
3. قیمت بسته دوره را از n دوره قبل بیابید.
4. قیمت های مراحل دو و سه را به فرمول ROC وصل کنید.
5. با پایان هر دوره، مقدار ROC جدید را محاسبه کنید.

شاخص نرخ تغییر قیمت به شما چه می‌گوید؟

نرخ تغییر قیمت (ROC) به عنوان یک شاخص حرکت یا سرعت طبقه‌بندی می‌شود. زیرا قدرت حرکت قیمت را با نرخ تغییر اندازه می‌گیرد. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در پایان معاملات امروز 10 دلار باشد و قیمت بسته شدن پنج روز قبل از معاملات 7 دلار باشد، در این صورت ROC پنج روزه 42.85 است که به صورت زیر محاسبه می‌شود.

((10-7)/7)*100=42

مانند بسیاری از نوسانگرهای تکانه ، ROC در یک نمودار در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت ظاهر می‌شود. ROC در برابر یک خط صفر رسم می‌شود که مقادیر مثبت و منفی را متمایز می‌کند. مقادیر مثبت نشان‌دهنده فشار خرید یا حرکت صعودی است، در حالی که مقادیر منفی زیر صفر نشان دهنده فشار فروش یا حرکت نزولی است. افزایش مقادیر در هر جهت، مثبت یا منفی، نشان دهنده افزایش تکانه است و حرکت به سمت صفر نشان‌دهنده کاهش حرکت است.

از کراس اوورهای خط صفر می‌توان برای نشان دادن تغییرات روند استفاده کرد. بسته به مقدار n مورد استفاده، این سیگنال ممکن است در اوایل تغییر روند (n مقدار کوچک) یا بسیار دیر در یک تغییر روند (n مقدار بزرگتر) ظاهر شود. ROC ویپساو است؛ به خصوص در اطراف خط صفر. بنابراین، این سیگنال معمولاً برای اهداف تجاری استفاده نمی‌شود، بلکه صرفاً برای هشدار دادن به معامله گران مبنی بر اینکه ممکن است تغییر روند در حال انجام باشد، استفاده می‌شود.

سطوح بیش از حد خرید و فروش بیش از حد نیز استفاده می‌شود. این سطوح ثابت نیستند، اما بسته به دارایی مورد معامله متفاوت خواهند بود. معامله‌گران به دنبال این هستند که ببینند در گذشته چه مقادیر ROC منجر به تغییر قیمت شده است. اغلب معامله‌گران مقادیر مثبت و منفی را در جایی که قیمت با مقداری منظم معکوس می‌شود، پیدا می‌کنند. هنگامی که ROC دوباره به این مقادیر شدید برسد، معامله‌گران در حالت آماده‌باش هستند و برای تأیید سیگنال ROC منتظر شروع معکوس شدن قیمت هستند. با وجود سیگنال ROC، و معکوس شدن قیمت برای تایید سیگنال ROC، ممکن است معامله‌ای در نظر گرفته شود.

ROC همچنین معمولاً به عنوان یک نشانگر واگرایی استفاده می‌شود که یک تغییر احتمالی روند آینده را نشان می‌دهد. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهام یا دارایی دیگر در یک جهت حرکت کند در حالی که ROC آن در جهت مخالف حرکت می‌کند. به عنوان مثال، اگر قیمت سهام در یک دوره زمانی در حال افزایش باشد در حالی که ROC به تدریج پایین تر می‌رود، آنگاه ROC نشان دهنده واگرایی نزولی از قیمت است که نشان دهنده تغییر روند احتمالی به سمت نزولی است. اگر قیمت در حال حرکت به سمت پایین و ROC بالاتر باشد، همین مفهوم اعمال می‌شود. این می‌تواند نشانه حرکت قیمت به سمت صعودی باشد. واگرایی یک سیگنال زمان‌بندی بسیار ضعیف است زیرا واگرایی می‌تواند برای مدت طولانی ادامه داشته باشد و همیشه منجر به برگشت قیمت نمی‌شود.

تفاوت بین نرخ تغییر قیمت و شاخص حرکت

این دو اندیکاتور بسیار شبیه به هم هستند و در صورت استفاده از یک مقدار n در هر اندیکاتور، نتایج مشابهی به دست خواهند آورد. تفاوت اصلی این است که ROC تفاوت بین قیمت فعلی و قیمت n دوره قبل را بر قیمت n دوره قبل تقسیم می‌کند. این یک درصد است. اکثر محاسبات برای نشانگر حرکت این کار را انجام نمی‌دهند. در عوض، تفاوت قیمت به سادگی در 100 ضرب می‌شود، یا قیمت فعلی بر قیمت n دوره قبل تقسیم می‌شود و سپس در 100 ضرب می‌شود. آنها می‌توانند خوانش های کمی متفاوت ارائه دهند.

فرمول شاخص حرکت به صورت زیر است:

Closing price_p = قیمت بسته شدن جدیدترین دوره

Closing price_p-n = قیمت بسته شدن n دوره پیش از جدیدترین دوره

محدودیت استفاده از شاخص نرخ تغییر قیمت

یکی از مشکلات بالقوه استفاده از اندیکاتور ROC این است که محاسبه آن به قیمت اخیر و قیمت مربوط به n دوره قبل وزن برابر می‌دهد، علیرغم این واقعیت که برخی از تحلیلگران، اقدام قیمت اخیر را در تعیین قیمت احتمالی آینده اهمیت بیشتری می‌دهند.

این اندیکاتور هم مستعد ویپساو است، به خصوص در اطراف خط صفر. این به این دلیل است که وقتی قیمت یکپارچه می‌شود، تغییرات قیمت نیز کاهش می‌یابد و شاخص را به سمت صفر می‌برد. چنین زمان‌هایی می‌تواند منجر به چندین سیگنال نادرست برای معاملات روند شود ، اما به تأیید تثبیت قیمت کمک می‌کند.

در حالی که نشانگر را می‌توان برای سیگنال های واگرایی استفاده کرد، سیگنال ها اغلب خیلی زود رخ می دهند. هنگامی که ROC شروع به واگرایی می‌کند، قیمت همچنان می‌تواند برای مدتی در جهت روند حرکت کند. بنابراین، واگرایی نباید به عنوان یک سیگنال تجاری عمل شود، بلکه می‌تواند برای کمک به تایید معامله در صورت وجود سیگنال‌های معکوس دیگر از سایر شاخص‌ها و روش‌های تحلیل استفاده شود.