معاملات فرکانس بالا (High Frequency Trading) به نوعی از معاملات اطلاق میشود که در کمتر از یک ثانیه انجام میشود و گاهاً در کسری از ثانیه چندین سفارش پردازش میشود. این نوع معاملات با استفاده از برنامههای کامپیوتری قدرتمند و پیچیده، که به سرعت بالا و توانایی پردازش تعداد زیادی سفارش در زمان کوتاه را دارند، انجام میشود.
معاملات فرکانس بالا چیست؟
معاملهگرانی که از معاملات فرکانس بالا بهره میبرند، از الگوریتمهای پیچیدهای برای تحلیل بازار استفاده کرده و سعی دارند تا از این روش بهره بیشتری ببرند. این نوع معاملات میتواند منجر به افزایش نقدینگی بازارهای مالی شود و سپردههای خرید و فروش کوچک پیشنهادی بازار را حذف کند
کاربرد معاملات فرکانس بالا
معاملات فرکانس بالا یا HFT به معاملاتی اطلاق میشود که در زمانهای بسیار کوتاه، بهطور نمونه در کسری از ثانیه چندین سفارش پردازش میشوند. سیستمهای خودکار این نوع معاملات را با سرعت و دقت بسیار بالا انجام میدهند و به معاملهگران امکان انجام معاملات با حجم بالا و بهرهگیری از فرصتهای کوتاه مدت را میدهند.
کاربردهای اصلی معاملات فرکانس بالا شامل موارد زیر میشود:
معاملات حجمی (Volume Trading)
معاملهگران با استفاده از سیستمهای خودکار میتوانند به اندازه کافی معامله با حجم بالا را انجام داده و از کوچکترین تفاوت قیمت در آن معاملات سود به دست آورند.
فرصتهای کوتاه مدت (Short Term Opportunities)
با استفاده از معاملات فرکانس بالا، معاملهگران میتوانند از کوچکترین تفاوت قیمتها بهره ببرند و فرصتهای کوتاه مدت را به سود تبدیل کنند.
تعریف آربیتراژ
آربیتراژ یک روش معاملاتی است که زمانی انجام میشود که شما از تفاوت قیمت یک دارایی در دو بازار یا مکان مختلف بهره میبرید. به طور سادهتر، شما دارایی را با یک قیمت پایینتر خریداری کرده و آن را با قیمت بالاتری به فروش میرسانید تا سود به دست آورید.
یک مثال ساده از آربیتراژ در بازار سهام میتواند شامل خرید سهام یک شرکت از یک بازار با قیمت پایین و فروش آن سهام در بازار دیگر با قیمت بالاتر باشد. این کار به شما امکان میدهد تا از تفاوت قیمتها بهره ببرید و سود کسب کنید.
با انجام آربیتراژ، شما میتوانید به طور مداوم داراییهایی را بخرید و بفروشید تا از تفاوت قیمتها سود به دست آورید. این امر به تعادل قیمتها در مختلف بازارها کمک کرده و به انعطافپذیری و کارایی بازارها کمک میکند.
استراتژیهای معاملاتی برای ترید فرکانس بالا
استراتژی معاملاتی به مجموعهای از قوانین و رویهها گفته میشود که معاملهگران برای مدیریت ریسک و کسب سود در بازارهای مالی از آنها استفاده میکنند. در معاملات فرکانس بالا، تعدادی از این استراتژیها به کار گرفته میشوند که در ادامه به معرفی و بررسی کاربردهای آنها میپردازیم.
اسکالپینگ (Scalping)
استراتژی اولیه معاملاتی که به طور گسترده در معاملات فرکانس بالا استفاده میشود، اسکالپینگ است. اسکالپینگ یک روش معاملاتی کوتاه مدت است که به معاملهگر این امکان را میدهد که در طول روز از سودهای کوچک بهرهمند شود. این روش ممکن است نیازمند انجام تعداد زیادی معاملات در یک روز باشد، بنابراین استفاده از روش HFT (معاملات فرکانس بالا) میتواند مناسب باشد. در این استراتژی، معاملهگر باید دقیقا با تحلیل بازار و مدیریت ریسک و سرمایه آشنا باشد.