اندیکاتور RSI چیست؟ آموزش تشخیص انواع واگرایی در rsi
اندیکاتور Relative Strength Index (RSI) یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که در بازارهای مالی برای اندازه‌گیری قدرت و سرعت تغییرات قیمتی استفاده می‌شود. RSI به عنوان یک ابزار معتبر و قابل اعتماد، توانسته است جایگاه خود را در معاملات و سرمایه‌گذاری به خوبی پاسخگو کند. در این مقاله، به بررسی اندیکاتور RSI و روش‌های تشخیص انواع واگرایی در آن خواهیم پرداخت.
مفهوم RSI و نحوه محاسبه آن
اندیکاتور Relative Strength Index (RSI) یک ابزار تحلیلی در حوزه تکنیکال‌آنالیز است که برای اندازه‌گیری قدرت و سرعت تغییرات قیمتی یک امنیت مالی به کار می‌رود. این اندیکاتور توسط ولیمرز وایلدر در دهه ۱۹۷۰ معرفی شد و به صورت متداول در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد. RSI از مفهوم نسبت قوت (Relative Strength) بهره میبرد و نسبت تغییرات مثبت به تغییرات منفی در قیمت را اندازه‌گیری می‌کند. فرمول محاسبه RSI بر اساس میانگین انحراف قیمت در دوره‌های مشخص محاسبه می‌شود و معمولاً با استفاده از فرمول زیر بیان می‌شود:
100−1001+
که نسبت تغییرات مثبت به تغییرات منفی است و با میانگین انحراف قیمت محاسبه می‌شود. RSI مقادیری بین صفر و صد دارد، که خطوط ۷۰ و ۳۰ به عنوان نقاط حدی مشخص می‌شوند. ارزش RSI بالاتر از ۷۰ نشان‌دهنده وضعیت بالای خرید (اشباع خرید) و ارزش کمتر از ۳۰ به وضعیت بالای فروش (اشباع فروش) اشاره دارد. RSI به عنوان یک ابزار افزودنی کاربردی در تحلیل بازار برای تشخیص تغییرات قوت نیروهای خریداران و فروشندگان و همچنین تشخیص واگرایی‌ها به کار می‌رود.
انواع واگرایی در RSI
انواع واگرایی در اندیکاتور Relative Strength Index (RSI) نقاط مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که می‌توانند به سرمایه‌گذاران کمک کنند تا تغییرات قوت و قعر بازار را تشخیص دهند. دو نوع واگرایی اصلی در RSI وجود دارد: واگرایی مثبت و واگرایی منفی.
۱. واگرایی مثبت
در واگرایی مثبت، قیمت امنیت مالی به نوعی می‌تواند در حال افزایش باشد، اما مقدار RSI کاهش یابد یا در محدوده اشباع خرید (بیش از ۷۰) قرار گیرد. این موقعیت نشان‌دهنده این است که بازار از لحاظ تغییر قوت اشباع شده است و احتمالاً باید با تغییر جهت قیمت حساس به بازار شود.
۲. واگرایی منفی
در واگرایی منفی، قیمت امنیت مالی ممکن است در حال کاهش باشد، اما RSI در محدوده اشباع فروش (کمتر از ۳۰) قرار گیرد یا افزایش یابد. این نشان‌دهنده ضعف قوت فروشندگان و احتمال ایجاد یک نقطه عطف در بازار به سمت صعودی است.
تشخیص واگرایی‌ها در RSI به سرمایه‌گذاران امکان می‌دهد تا با دقت به تغییرات در تقاضا و عرضه در بازار واکنش نشان دهند و به‌طور مؤثرتر تصمیم‌گیری کنند. این نوع تحلیل به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا به‌صورت هوشمندانه‌تر به معاملات خود راه بدهند و از وضعیت اشباع بازار بهره‌مند شوند.
استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از واگرایی RSI
استفاده از واگرایی در اندیکاتور Relative Strength Index (RSI) برای تدوین استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا به‌صورت مؤثرتر به تغییرات بازار واکنش نشان دهند. یکی از استراتژی‌های معاملاتی متداول با استفاده از RSI، استفاده از نقاط اشباع (overbought) و اشباع (oversold) است.
RSI به اشباع خرید بیش از 70 می رسد
هنگامی که RSI به محدوده اشباع خرید (بیش از ۷۰) وارد می‌شود، این ممکن است نشان‌دهنده ضعف و سربازی فعلی بازار باشد، که می‌تواند به تغییر جهت قیمت اشاره کند. در این حالت، یک سرمایه‌گذار ممکن است تدابیر فروش را در نظر بگیرد. به عنوان مثال، بازار ممکن است از اشباع فروش به سمت اشباع خرید تغییر کند.
RSI به اشباع فروش کمتر از ۳۰ می رسد
از طرف دیگر، وقتی RSI به محدوده اشباع فروش (کمتر از ۳۰) نزدیک می‌شود، این ممکن است نشان‌دهنده اشباع فروش باشد و به تغییر جهت قیمت به سمت صعودی اشاره کند. در این حالت، یک سرمایه‌گذار ممکن است تدابیر خرید را در نظر بگیرد. برای استراتژی‌های دقیق‌تر، می‌توان به سیگنال‌های واگرایی مثبت یا منفی در RSI توجه کرد و تصمیم‌گیری را براساس ترکیب این سیگنال‌ها با تحلیل‌های دیگر تکنیکال و اطلاعات بازار انجام داد. به این ترتیب، استفاده از RSI به‌عنوان یک ابزار تصمیم‌گیری معتبر می‌تواند به سرمایه‌گذاران کمک کند تا بازار را به‌طور دقیق‌تر و هوشمندانه‌تر تجزیه و تحلیل کنند و استراتژی‌های معاملاتی مناسبی تدوین کنند.
